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Opções Nível II - Operações Estruturadas com Opções

R$ 2.550,00
R$ 1.957,00

Opções Nível II - Operações Estruturadas com Opções

R$ 2.550,00
R$ 1.957,00
schedule
12 horas
Categoria: Avançado

Treinamento Opções Nível II – Operações Estruturadas - Presencial.

Foi desenhado para quem tem conhecimento ou já realizou operações com opções mais simples e que gostaria de começar a realizar as Operações Estruturadas, que são inclusive oferecidas por instituições financeiras aos seus clientes. Saiba usar as gregas, estudos de volatilidade e prazo para otimizar as estratégias direcionais e para proteção de carteira.

·         Uso de ferramentas que simulam e precificam os riscos antes deles ocorrerem, facilitando o processo de decisão.

·         Dominar as mais variadas operações estruturadas para cada cenãrio previsto para a ação.

·         Valor impícito e valor no tempo – Cálculo e Uso.

·         Aprender como o modelo de Black & Scholes e suas gregas funcionam.

·         Aplicar os estudos de volatilidade histórica e implícita para entender a formação da Skewness de mercado.

·         Simular os resultados das estratégias com dados reais de mercado. União da prática com a teoria.

·         Montagem de carteira de opções de prazo mais longo, por volta de 3 a 5 meses.

A cláusula de satisfação garantida permite que o aluno assista até 20% do curso ou 7 dias corridos após a compra. Se  julgar que o conteúdo não é pra você, dentro dos limites aqui mencionados, você pode solicitar seu dinheiro de volta.

O que você vai aprender
  • Parte I – Modelo de Black & Scholes & Estudos das Gregas.
  • • Revisão do Modelo de Black & Scholes.
  • • Prêmio: Valor intrínseco e valor no tempo (Time Value).
  • • Delta – A grega do preço.
  • • Gamma – A grega do Delta.
  • • Theta – A grega do prazo.
  • • Vega – A grega da Volatilidade.
  • • Rho – A grega dos Juros.
  • Parte II –Volatilidade Histórica e Skewness das Opções.
  • • Cálculo da volatilidade histórica.
  • • Estudos lineares de volatilidade – Médias Móveis e Cone.
  • • Relacionamento da volatilidade implícita e histórica
  • • Skewness das opções
  • Parte III – Estratégias Avançadas com Opções.
  • Como escolher a melhor estratégia em função da volatilidade de mercado, tendência e limite de perdas.
  • • Demonstrar como operar volatilidade implícita via estruturas de opções
  • Estratégias avançadas de proteção de portfólio:
  • • Put
  • • Put Spread
  • • Fence
  • • Collar
  • Estratégias avançadas direcionais:
  • • Seagull
  • • Power Up Spread
  • • Up Stairs Spread
  • • Call Ratio
  • • Put Ratio
  • • Call Ratio Back Spread
  • • Put Ratio Back Spread
  • • Tipos de Borboleta
    Modelo de Black & Scholes e Estudo das Gregas
  • Revisão do Modelo de Black & Scholes.
  • Prêmio: Valor intrínseco e valor no tempo (Time Value).
  • Delta – A grega do preço.
  • Gamma – A grega do Delta.
  • Theta – A grega do prazo.
  • Vega – A grega da Volatilidade.
  • Rho – A grega dos Juros.
  • Volatilidade Histórica, Implícita e Skewness das Opções.
  • Cálculo da volatilidade histórica.
  • Estudos lineares de volatilidade – Médias Móveis e Cone.
  • Relacionamento da volatilidade implícita e histórica.
  • Skewness das opções.
  • Operações Estruturadas com Opções.
  • Put e Put Spread
  • Fence
  • Collar
  • Seagull
  • Power Up Spread
  • Up Stairs Spread
  • Double Up
  • Double Down
  • Put Ratio
  • Call Ratio
  • Borboleta e suas variantes
  • Outras combinações
Objetivo


O Treinamento Opções II – Operações Estruturadas, tem como foco preparar o aluno para montar  ou analisar as operações estruturadas com opções,  que são inclusive oferecidas por instituições financeiras aos seus clientes. Saiba usar as gregas, estudos de volatilidade e prazo para otimizar as estratégias direcionais e para proteção de carteira.

·         Uso de ferramentas que simulam e precificam os riscos antes deles ocorrerem, facilitando o processo de decisão.

·         Dominar as mais variadas operações estruturadas para cada cenário previsto para a ação.

·         Valor implícito e valor no tempo – Cálculo e Uso.

·         Aprender como o modelo de Black & Scholes e suas gregas funcionam.

·         Aplicar os estudos de volatilidade histórica e implícita para entender a formação da Skewness de mercado.

·         Simular os resultados das estratégias com dados reais de mercado. União da prática com a teoria.

·         Montagem de carteira de opções de prazo mais longo, por volta de 3 a 5 meses.

 

Público-alvo

O Treinamento Opções II – Operações Estruturadas, foi desenhado para quem tem conhecimento ou já realizou operações com opções mais simples e que gostaria de começar a realizar as operações estruturadas com opções, que são inclusive oferecidas por instituições financeiras aos seus clientes. Saiba usar as gregas, estudos de volatilidade e prazo para otimizar as estratégias direcionais e para proteção de carteira.

·         Mauricio Battaglia - CGA, CNPI - T

·         Formado pela FEA – USP em administração de empresas.

·         Profissional com mais de 15 de anos de experiência no setor bancário, focado em opções e produtos estruturados.

·         Especialista em opções  e modelos para precificação de opções, atuou como professor da B3 Educação por mais de 10 anos

·         Passagens por instituições tais como: Goldman Sachs, Macquarie Bank e HSBC, atuando como trader e head trader de opções de equities e câmbio.

·         Certificações: CGA (Portfólio Manager – Anbima) e CNPI-T (Analista Apimec).

·         Atualmente é o Head de produtos estruturados da Órama. Investimentos.

·         Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mauricio-battaglia-cga-cnpi-t-44246426/


Descrição do curso
Categoria: Avançado

Treinamento Opções Nível II – Operações Estruturadas - Presencial.

Foi desenhado para quem tem conhecimento ou já realizou operações com opções mais simples e que gostaria de começar a realizar as Operações Estruturadas, que são inclusive oferecidas por instituições financeiras aos seus clientes. Saiba usar as gregas, estudos de volatilidade e prazo para otimizar as estratégias direcionais e para proteção de carteira.

·         Uso de ferramentas que simulam e precificam os riscos antes deles ocorrerem, facilitando o processo de decisão.

·         Dominar as mais variadas operações estruturadas para cada cenãrio previsto para a ação.

·         Valor impícito e valor no tempo – Cálculo e Uso.

·         Aprender como o modelo de Black & Scholes e suas gregas funcionam.

·         Aplicar os estudos de volatilidade histórica e implícita para entender a formação da Skewness de mercado.

·         Simular os resultados das estratégias com dados reais de mercado. União da prática com a teoria.

·         Montagem de carteira de opções de prazo mais longo, por volta de 3 a 5 meses.

A cláusula de satisfação garantida permite que o aluno assista até 20% do curso ou 7 dias corridos após a compra. Se  julgar que o conteúdo não é pra você, dentro dos limites aqui mencionados, você pode solicitar seu dinheiro de volta.

O que você vai aprender
  • Parte I – Modelo de Black & Scholes & Estudos das Gregas.
  • • Revisão do Modelo de Black & Scholes.
  • • Prêmio: Valor intrínseco e valor no tempo (Time Value).
  • • Delta – A grega do preço.
  • • Gamma – A grega do Delta.
  • • Theta – A grega do prazo.
  • • Vega – A grega da Volatilidade.
  • • Rho – A grega dos Juros.
  • Parte II –Volatilidade Histórica e Skewness das Opções.
  • • Cálculo da volatilidade histórica.
  • • Estudos lineares de volatilidade – Médias Móveis e Cone.
  • • Relacionamento da volatilidade implícita e histórica
  • • Skewness das opções
  • Parte III – Estratégias Avançadas com Opções.
  • Como escolher a melhor estratégia em função da volatilidade de mercado, tendência e limite de perdas.
  • • Demonstrar como operar volatilidade implícita via estruturas de opções
  • Estratégias avançadas de proteção de portfólio:
  • • Put
  • • Put Spread
  • • Fence
  • • Collar
  • Estratégias avançadas direcionais:
  • • Seagull
  • • Power Up Spread
  • • Up Stairs Spread
  • • Call Ratio
  • • Put Ratio
  • • Call Ratio Back Spread
  • • Put Ratio Back Spread
  • • Tipos de Borboleta
Conteúdo
    Modelo de Black & Scholes e Estudo das Gregas
  • Revisão do Modelo de Black & Scholes.
  • Prêmio: Valor intrínseco e valor no tempo (Time Value).
  • Delta – A grega do preço.
  • Gamma – A grega do Delta.
  • Theta – A grega do prazo.
  • Vega – A grega da Volatilidade.
  • Rho – A grega dos Juros.
  • Volatilidade Histórica, Implícita e Skewness das Opções.
  • Cálculo da volatilidade histórica.
  • Estudos lineares de volatilidade – Médias Móveis e Cone.
  • Relacionamento da volatilidade implícita e histórica.
  • Skewness das opções.
  • Operações Estruturadas com Opções.
  • Put e Put Spread
  • Fence
  • Collar
  • Seagull
  • Power Up Spread
  • Up Stairs Spread
  • Double Up
  • Double Down
  • Put Ratio
  • Call Ratio
  • Borboleta e suas variantes
  • Outras combinações
Informações gerais
Objetivo


O Treinamento Opções II – Operações Estruturadas, tem como foco preparar o aluno para montar  ou analisar as operações estruturadas com opções,  que são inclusive oferecidas por instituições financeiras aos seus clientes. Saiba usar as gregas, estudos de volatilidade e prazo para otimizar as estratégias direcionais e para proteção de carteira.

·         Uso de ferramentas que simulam e precificam os riscos antes deles ocorrerem, facilitando o processo de decisão.

·         Dominar as mais variadas operações estruturadas para cada cenário previsto para a ação.

·         Valor implícito e valor no tempo – Cálculo e Uso.

·         Aprender como o modelo de Black & Scholes e suas gregas funcionam.

·         Aplicar os estudos de volatilidade histórica e implícita para entender a formação da Skewness de mercado.

·         Simular os resultados das estratégias com dados reais de mercado. União da prática com a teoria.

·         Montagem de carteira de opções de prazo mais longo, por volta de 3 a 5 meses.

 

Público-alvo

O Treinamento Opções II – Operações Estruturadas, foi desenhado para quem tem conhecimento ou já realizou operações com opções mais simples e que gostaria de começar a realizar as operações estruturadas com opções, que são inclusive oferecidas por instituições financeiras aos seus clientes. Saiba usar as gregas, estudos de volatilidade e prazo para otimizar as estratégias direcionais e para proteção de carteira.

Professores

·         Mauricio Battaglia - CGA, CNPI - T

·         Formado pela FEA – USP em administração de empresas.

·         Profissional com mais de 15 de anos de experiência no setor bancário, focado em opções e produtos estruturados.

·         Especialista em opções  e modelos para precificação de opções, atuou como professor da B3 Educação por mais de 10 anos

·         Passagens por instituições tais como: Goldman Sachs, Macquarie Bank e HSBC, atuando como trader e head trader de opções de equities e câmbio.

·         Certificações: CGA (Portfólio Manager – Anbima) e CNPI-T (Analista Apimec).

·         Atualmente é o Head de produtos estruturados da Órama. Investimentos.

·         Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mauricio-battaglia-cga-cnpi-t-44246426/


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