Opções Nível II - Operações Estruturadas com Opções
12 horas
Categoria: Avançado
Treinamento
Opções Nível II – Operações Estruturadas - Presencial.
Foi desenhado para quem tem conhecimento
ou já realizou operações com opções mais simples e que gostaria de começar a
realizar as Operações Estruturadas, que são inclusive oferecidas por
instituições financeiras aos seus clientes. Saiba usar as gregas, estudos de
volatilidade e prazo para otimizar as estratégias direcionais e para proteção
de carteira.
·
Uso de
ferramentas que simulam e precificam os riscos antes deles ocorrerem,
facilitando o processo de decisão.
·
Dominar as mais
variadas operações estruturadas para cada cenãrio previsto para a ação.
·
Valor impícito e
valor no tempo – Cálculo e Uso.
·
Aprender como o
modelo de Black & Scholes e suas gregas funcionam.
·
Aplicar os
estudos de volatilidade histórica e implícita para entender a formação da
Skewness de mercado.
· Simular os resultados das estratégias com dados reais de mercado. União da prática com a teoria.
· Montagem de carteira de opções de prazo mais longo, por volta de 3 a 5 meses.
A cláusula de satisfação garantida permite que o aluno assista até 20% do curso ou 7 dias corridos após a compra. Se julgar que o conteúdo não é pra você, dentro dos limites aqui mencionados, você pode solicitar seu dinheiro de volta.
O que você vai aprender
- Parte I – Modelo de Black & Scholes & Estudos das Gregas.
- • Revisão do Modelo de Black & Scholes.
- • Prêmio: Valor intrínseco e valor no tempo (Time Value).
- • Delta – A grega do preço.
- • Gamma – A grega do Delta.
- • Theta – A grega do prazo.
- • Vega – A grega da Volatilidade.
- • Rho – A grega dos Juros.
- Parte II –Volatilidade Histórica e Skewness das Opções.
- • Cálculo da volatilidade histórica.
- • Estudos lineares de volatilidade – Médias Móveis e Cone.
- • Relacionamento da volatilidade implícita e histórica
- • Skewness das opções
- Parte III – Estratégias Avançadas com Opções.
- Como escolher a melhor estratégia em função da volatilidade de mercado, tendência e limite de perdas.
- • Demonstrar como operar volatilidade implícita via estruturas de opções
- Estratégias avançadas de proteção de portfólio:
- • Put
- • Put Spread
- • Fence
- • Collar
- Estratégias avançadas direcionais:
- • Seagull
- • Power Up Spread
- • Up Stairs Spread
- • Call Ratio
- • Put Ratio
- • Call Ratio Back Spread
- • Put Ratio Back Spread
- • Tipos de Borboleta
-
Revisão do Modelo de Black & Scholes.
-
Prêmio: Valor intrínseco e valor no tempo (Time Value).
-
Delta – A grega do preço.
-
Gamma – A grega do Delta.
-
Theta – A grega do prazo.
-
Vega – A grega da Volatilidade.
-
Rho – A grega dos Juros.
-
Cálculo da volatilidade histórica.
-
Estudos lineares de volatilidade – Médias Móveis e Cone.
-
Relacionamento da volatilidade implícita e histórica.
-
Skewness das opções.
-
Put e Put Spread
-
Fence
-
Collar
-
Seagull
-
Power Up Spread
-
Up Stairs Spread
-
Double Up
-
Double Down
-
Put Ratio
-
Call Ratio
-
Borboleta e suas variantes
-
Outras combinações
Modelo de Black & Scholes e Estudo das Gregas
Volatilidade Histórica, Implícita e Skewness das Opções.
Operações Estruturadas com Opções.
Objetivo
O Treinamento Opções II – Operações Estruturadas, tem como foco preparar o aluno para montar ou analisar as operações estruturadas com opções, que são inclusive oferecidas por instituições financeiras aos seus clientes. Saiba usar as gregas, estudos de volatilidade e prazo para otimizar as estratégias direcionais e para proteção de carteira.
· Uso de ferramentas que simulam e precificam os riscos antes deles ocorrerem, facilitando o processo de decisão.
· Dominar as mais variadas operações estruturadas para cada cenário previsto para a ação.
· Valor implícito e valor no tempo – Cálculo e Uso.
· Aprender como o modelo de Black & Scholes e suas gregas funcionam.
· Aplicar os estudos de volatilidade histórica e implícita para entender a formação da Skewness de mercado.
· Simular os resultados das estratégias com dados reais de mercado. União da prática com a teoria.
· Montagem de carteira de opções de prazo mais longo, por volta de 3 a 5 meses.
Público-alvo
O Treinamento Opções II – Operações Estruturadas, foi desenhado para quem tem conhecimento ou já realizou operações com opções mais simples e que gostaria de começar a realizar as operações estruturadas com opções, que são inclusive oferecidas por instituições financeiras aos seus clientes. Saiba usar as gregas, estudos de volatilidade e prazo para otimizar as estratégias direcionais e para proteção de carteira.
· Mauricio Battaglia - CGA, CNPI - T
· Formado pela FEA – USP em administração de empresas.
· Profissional com mais de 15 de anos de experiência no setor bancário, focado em opções e produtos estruturados.
· Especialista em opções e modelos para precificação de opções, atuou como professor da B3 Educação por mais de 10 anos
· Passagens por instituições tais como: Goldman Sachs, Macquarie Bank e HSBC, atuando como trader e head trader de opções de equities e câmbio.
· Certificações: CGA (Portfólio Manager – Anbima) e CNPI-T (Analista Apimec).
· Atualmente é o Head de produtos estruturados da Órama. Investimentos.
· Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mauricio-battaglia-cga-cnpi-t-44246426/
Descrição do curso
Categoria: Avançado
Treinamento
Opções Nível II – Operações Estruturadas - Presencial.
Foi desenhado para quem tem conhecimento
ou já realizou operações com opções mais simples e que gostaria de começar a
realizar as Operações Estruturadas, que são inclusive oferecidas por
instituições financeiras aos seus clientes. Saiba usar as gregas, estudos de
volatilidade e prazo para otimizar as estratégias direcionais e para proteção
de carteira.
·
Uso de
ferramentas que simulam e precificam os riscos antes deles ocorrerem,
facilitando o processo de decisão.
·
Dominar as mais
variadas operações estruturadas para cada cenãrio previsto para a ação.
·
Valor impícito e
valor no tempo – Cálculo e Uso.
·
Aprender como o
modelo de Black & Scholes e suas gregas funcionam.
·
Aplicar os
estudos de volatilidade histórica e implícita para entender a formação da
Skewness de mercado.
· Simular os resultados das estratégias com dados reais de mercado. União da prática com a teoria.
· Montagem de carteira de opções de prazo mais longo, por volta de 3 a 5 meses.
A cláusula de satisfação garantida permite que o aluno assista até 20% do curso ou 7 dias corridos após a compra. Se julgar que o conteúdo não é pra você, dentro dos limites aqui mencionados, você pode solicitar seu dinheiro de volta.
O que você vai aprender
- Parte I – Modelo de Black & Scholes & Estudos das Gregas.
- • Revisão do Modelo de Black & Scholes.
- • Prêmio: Valor intrínseco e valor no tempo (Time Value).
- • Delta – A grega do preço.
- • Gamma – A grega do Delta.
- • Theta – A grega do prazo.
- • Vega – A grega da Volatilidade.
- • Rho – A grega dos Juros.
- Parte II –Volatilidade Histórica e Skewness das Opções.
- • Cálculo da volatilidade histórica.
- • Estudos lineares de volatilidade – Médias Móveis e Cone.
- • Relacionamento da volatilidade implícita e histórica
- • Skewness das opções
- Parte III – Estratégias Avançadas com Opções.
- Como escolher a melhor estratégia em função da volatilidade de mercado, tendência e limite de perdas.
- • Demonstrar como operar volatilidade implícita via estruturas de opções
- Estratégias avançadas de proteção de portfólio:
- • Put
- • Put Spread
- • Fence
- • Collar
- Estratégias avançadas direcionais:
- • Seagull
- • Power Up Spread
- • Up Stairs Spread
- • Call Ratio
- • Put Ratio
- • Call Ratio Back Spread
- • Put Ratio Back Spread
- • Tipos de Borboleta
Conteúdo
-
Revisão do Modelo de Black & Scholes.
-
Prêmio: Valor intrínseco e valor no tempo (Time Value).
-
Delta – A grega do preço.
-
Gamma – A grega do Delta.
-
Theta – A grega do prazo.
-
Vega – A grega da Volatilidade.
-
Rho – A grega dos Juros.
-
Cálculo da volatilidade histórica.
-
Estudos lineares de volatilidade – Médias Móveis e Cone.
-
Relacionamento da volatilidade implícita e histórica.
-
Skewness das opções.
-
Put e Put Spread
-
Fence
-
Collar
-
Seagull
-
Power Up Spread
-
Up Stairs Spread
-
Double Up
-
Double Down
-
Put Ratio
-
Call Ratio
-
Borboleta e suas variantes
-
Outras combinações
Modelo de Black & Scholes e Estudo das Gregas
Volatilidade Histórica, Implícita e Skewness das Opções.
Operações Estruturadas com Opções.
Informações gerais
Objetivo
O Treinamento Opções II – Operações Estruturadas, tem como foco preparar o aluno para montar ou analisar as operações estruturadas com opções, que são inclusive oferecidas por instituições financeiras aos seus clientes. Saiba usar as gregas, estudos de volatilidade e prazo para otimizar as estratégias direcionais e para proteção de carteira.
· Uso de ferramentas que simulam e precificam os riscos antes deles ocorrerem, facilitando o processo de decisão.
· Dominar as mais variadas operações estruturadas para cada cenário previsto para a ação.
· Valor implícito e valor no tempo – Cálculo e Uso.
· Aprender como o modelo de Black & Scholes e suas gregas funcionam.
· Aplicar os estudos de volatilidade histórica e implícita para entender a formação da Skewness de mercado.
· Simular os resultados das estratégias com dados reais de mercado. União da prática com a teoria.
· Montagem de carteira de opções de prazo mais longo, por volta de 3 a 5 meses.
Público-alvo
O Treinamento Opções II – Operações Estruturadas, foi desenhado para quem tem conhecimento ou já realizou operações com opções mais simples e que gostaria de começar a realizar as operações estruturadas com opções, que são inclusive oferecidas por instituições financeiras aos seus clientes. Saiba usar as gregas, estudos de volatilidade e prazo para otimizar as estratégias direcionais e para proteção de carteira.
Professores
· Mauricio Battaglia - CGA, CNPI - T
· Formado pela FEA – USP em administração de empresas.
· Profissional com mais de 15 de anos de experiência no setor bancário, focado em opções e produtos estruturados.
· Especialista em opções e modelos para precificação de opções, atuou como professor da B3 Educação por mais de 10 anos
· Passagens por instituições tais como: Goldman Sachs, Macquarie Bank e HSBC, atuando como trader e head trader de opções de equities e câmbio.
· Certificações: CGA (Portfólio Manager – Anbima) e CNPI-T (Analista Apimec).
· Atualmente é o Head de produtos estruturados da Órama. Investimentos.
· Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mauricio-battaglia-cga-cnpi-t-44246426/